FMZ量化交易简单说一下,为什么通过合约对冲策略实现OKEX的资产移动不可行。
admin
2023-07-31 14:30:25
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最近OKEX的币成了游戏币,不少老哥在考虑通过合约对冲实现一边亏损一边盈利,以把游戏币转移出来可不可行。

实际上是不可行的。我通过两点来回答这个问题。

首先,这个假设是,有a,b两个交易所。这种策略的假设就是,在进行了一定次数交易以后,可以稳定让a交易所资产减少,B交易所资产增加。

由假设可以简化为,必须有2个交易所,实现一个交易所资产减少,另一个增加。

那么这个假设就存在一个漏洞。即,如果存在这样一个策略,那么可以a交易所不实际交易,只进行b交易所交易即可。即,a交易所非必须。

a交易所非必须,则和假设产生矛盾。故该策略不可行。

逻辑上证明了不可行,接下来讲一下策略实际为何不可行。

很多人可能会看过类似的新闻,币安某个用户账户被盗,黑客绕过了登录验证,或者使用木马获取了用户的一些信息,但是由于二步验证等问题无法提币,于是用对敲的手段损失手续费把币交易给了黑客。

这时候一般对敲选择的都是深度很差的小币种,因为这种对敲手段,实质上是通过一个账户提供难以成交的高价单,另一个账户去买入。然后再提供难以成交的底价单,另一个账户卖出,来进行对敲的。实质上是b账户吃了a账户亏损提供的优良深度。即,a账户亏损做市给b带来利润。

即,此类策略必须在同一个市场,得保证b账户能够吃到a账户提供的深度才可以获利。2个不同的交易所显然不存在这种可能性。

故而不可行。

反之,如果你能得知okek合约的定价公式,比如okek的合约是对火必价格0.5 + 币安价格0.5 这种,那么你可以通过大资金去抬价压价,来操纵okek的价格。平时可能okek自己有深度还会导致失效。现在正好交易量低了,可以这样做。

但是这样也存在一个问题,即盈利是在okek上的。你还是提不出来。

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