FMZ量化交易通过合同对冲策略实现资产移动的想法
admin
2023-07-31 14:30:19
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通过合同对冲策略实现资产移动的想法

近期可以称得上是,交易所的新闻发布周期不断涨涨涨跌。一圈时段内不断收涨人心的慌乱,担心自己的区块链资产安全。左右折币圈的朋友圈也有多个小币圈的9个币种。广告中的各种“一边求稳定,一边稳定盈利的策略”甚多。 众多币友“坚持不懈,坚持不懈的筹码”。
确实,稳定盈利、稳定赔钱的东西money printer
都不好找。

例如,通过双方的不稳定还是有的,比如合同对冲,实现轻松顺利,一边收益。

DEMO策略

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{\"eid\":\"Futures_OKCoin\",\"currency\":\"BTC_USD\"},{\"eid\":\"Futures_HuobiDM\",\"currency\":\"BTC_USD\"}]
*/

var step = 20    // 加仓价格步长

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = \"quarter\"                         // 例如用季度合约
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go(\"GetDepth\")   // A交易所
        var r2 = exchanges[1].Go(\"GetDepth\")   // B交易所
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

17049911f672058b61af17049911f672058b61af

163e2a84172ee6262f58163e2a84172ee6262f58

政策逻辑:
政策开始持仓变量pos1、pos2为全空。政策进入主循环,每次循环开始获取两个市场的合约的薄如果数据(订单数据),计算差价。差价继续扩大至“长差加0则价一个步长”。当持续的复对冲仓时检测。当持仓时,第一个持仓持仓时,有如此多的生命(比如往-0-01),则平。

其实是很简单的,就是坚持的大,反对冲。期待看守的对外持续流通时平仓,如果差价持续扩大,就继续加对冲,直到现在所期待的本质上的重要持证了。的几个参数就是:有多少平仓、加仓差价长、对冲量这些。

策略比较简盘换盘,不同盘次观察的思路,其实很多都没用。实际情况还需要考虑,比如的合约是币本位,还是U本位,A股交易、B股的合约问题乘数是否相同。

策略就使用了一个期货交易类库,$.CoverShort$.OpenShort这些就是模板的接口函数,上面的DEMO要回测运行,需要引用上这个类库才行。

上面的策略改进示例可以参考具体操作,具体情况应该是更多的细节需要简单考虑,比如说设计成递增的。这里只是抛砖引玉,可以有更多的,欢迎高手提出建议。

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