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数字货币量化交易策略交易所配置详解

初学数字货币量化交易策略设计时，经常有各种各样的策略需求，不论用那种语言，那种平台，都会遇到各种不同情况的策略设计需求。例如有时候需要多品种轮动，有时候需要多平台对冲，有时候又需要不同品种行情并发等等。下面我们就一起分享下策略需求实现时的一些设计经验。
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• 「多币种」策略设计

  此类需求情况多为需要编写一个多品种趋势策略，多品种网格策略等，需要针对策略逻辑，用不同的交易对行情迭代执行。
  通常这样设计：

  function Process (symbol) {
      exchange.IO(\"currency\", symbol)
      var ticker = _C(exchange.GetTicker)
      Log(\"已经切换交易对，按照策略逻辑处理交易对 ：\", symbol, \"行情：\", ticker)
      // ...
      // ..
      // .
  }  
  
  function main(){
      var symbols = [\"BTC_USDT\", \"LTC_USDT\", \"ETH_USDT\"]
      while (true) {
          for (var i = 0 ; i < symbols.length; i++) {
              Process(symbols[i])
              Sleep(500)
          }
      }
  }
  

  我们给机器人配置：
  

  

  可以看到，这样就实现了在机器人上配置一个交易所对象，切换交易对，获取不同交易对的行情，进行多品种行情，在一种策略逻辑下执行。
  可以看到，三种我们定义的交易对：BTC_USDT，LTC_USDT，ETH_USDT ，在循环中依次迭代获取行情，获取行情后，就可以具体对于行情检测，触发策略设计好的交易逻辑。

  有的同学可能会提出：“我不喜欢切换交易对，感觉有点麻烦，策略这样设计也不清晰”。
  确实也有其它的设计办法，就是下面我们介绍的另一种方式。

• 同一个交易所账户给机器人配置多个交易所对象

  通过多个交易所对象来获取不同交易对的行情数据，迭代策略逻辑中执行。
  例如这样配置机器人：给机器人配置三个交易所对象，交易对分别设置为 BTC_USDT , LTC_USDT , ETH_USDT 。
  

  名字是 「OKEX现货V3测试」的交易所对象，在控制中心，交易所配置页面：
  
  已经配置好了。

  代码修改一下，因为这次我们给机器人添加了多个交易所对象，分别是交易对为 BTC_USDT 、LTC_USDT、ETH_USDT 的交易所对象。

  function Process (e) {
      var ticker = _C(e.GetTicker)
      Log(\"交易所\", e.GetName(), \"按照策略逻辑处理交易对 ：\", e.GetCurrency(), \"行情：\", ticker)
      // ...
      // ..
      // .
  }  
  
  function main(){
      while (true) {
          for (var i = 0 ; i < exchanges.length; i++) {
              Process(exchanges[i])
              Sleep(500)
          }
      }
  }
  

  运行机器人：
  

  以上讲述的例子，无论是切换交易对，还是添加一个配置账户的多个不同交易对的交易所对象。
  都只是使用一个交易所账号配置（使用一个配置好的交易所）。那么如何在一个策略中使用多个交易所账号呢？

• 使用多个交易所账户的策略

  某些策略例如，多交易所跨市对冲，单交易所内多账户策略等。

  • 多个交易所配置，但是是不同的交易所。
    
    例如，我在控制中心->交易所->添加交易所 页面，配置了2个交易所。
    我在策略中就可以访问这两个交易所配置的账户的资产信息。

    function main(){
        Log(exchanges[0].GetAccount())    // 打印第一个 交易所对象的账户资产信息，即火必期货 这个交易所的资产信息。
        Log(exchanges[1].GetAccount())    // ... 打印Bit-Z这个交易所的资产信息
    }
    

    当然我也可以，给一个交易所添加第二个、第三个账户的交易所配置。

  • 多个交易所配置，是相同的交易所。例如我们再添加一个火必期货的账号。
    

    可以看到，这样就配置了两个「火必期货」交易所的账号。

    

    在创建策略时，机器人的 「修改配置」 选项中就又出现了一个火必期货交易所对象以供选择。

    

    比如这样可以让两个账户一个做先卖后买网格策略（向上），一个做先买后卖网格策略（向下）。

    通过上面这两个例子

    这里讲下机器人上配置多个交易所对象 和 「同一个交易所账户给机器人配置多个交易所对象」的区别：

    这个猛地一看和上面讲解的「同一个交易所账户给机器人配置多个交易所对象」例子有些类似，但是是有区别的。
    区别在于上面讲的例子是一个交易所配置，即：

    

    在机器人配置交易所对象时，始终用的都是：
    
    这个配置。

    只不过是添加交易所对象时，交易对设置不同而已。
    如果调用 GetAccount 函数，始终访问的都是同一个账户的资产信息。

    然而：
    
    这样配置的两个火必期货交易所对象，虽然都是火必期货，代表的却是不同的交易所账户。

• 巧用交易所配置，让数字货币期货策略设计更加简单。

  有时候在做数字货币合约对冲的策略时，为了抓住转瞬即逝的交易机会，很多场景需要并发下单。但是因为合约不同，需要在获取行情，下单操作时切换到对应的合约。在使用 exchange.Go 函数并发执行下单函数或者获取行情时，由于有同步的问题，并不是很快。并且这样切换合约的设计也让逻辑显得不是那么简洁。那有没有更好的办法呢？

  当然有办法！我们可以按照上文中讲的「同一个交易所账户给机器人配置多个交易所对象」给机器人添加两个交易所对象。
  
  然后还是使用 这个交易所配置，再添加一个交易所对象。
  这时会弹出一个提示框！
  
  一个交易所账户配置，不能添加相同币种、交易对的交易所对象。

  这样怎么办？看来是不能让策略机器人用两个交易所对象，并且让交易所对象上绑定的是一个交易所账号了码？
  还是有办法的！

  我们在「控制中心」->「交易所」，再添加一个 OKEX 期货交易所配置。

  

  配置好以后点击保存。

  

  「划重点」这样我们就有了两个交易所配置，但是使用的是同一个 API KEY 配置信息。

  

  这样带来的好处是什么呢？
  当然是编写策略时，设计就很简单啦！

  function main(){
      exchanges[0].SetContractType(\"quarter\")        // 设置第一个添加的交易所对象 当前的合约为季度合约
      exchanges[1].SetContractType(\"this_week\")      // 设置第二个添加的交易所对象，当前的合约为当周合约
      
      while (true) {
          var beginTime = new Date().getTime()       // 记录这次获取行情时起始的时间戳。
          var rA = exchanges[0].Go(\"GetTicker\")      // 创建并发 线程去获取 第一个交易所对象，也就是季度合约的行情数据。
          var rB = exchanges[1].Go(\"GetTicker\")      // 创建并发 线程去获取 第二个交易所对象，也就是当周合约的行情数据。
          
          var tickerA = rA.wait()                    // 并发的两个线程各自执行自己的任务，这里等待获取数据，A 等待时，B任务也在执行。
          var tickerB = rB.wait()                    // 所以这里看似是顺序执行，实际在底层是并发的。只不过获取的时候是顺序先获取A，在获取B。
          var endTime = new Date().getTime()         // 记录并发获取两个合约行情结束时的时间戳。
          
          if (tickerA && tickerB) {                  // 如果获取的数据没有问题，执行以下逻辑。
              var diff = tickerA.Last - tickerB.Last // 计算差价
              $.PlotLine(\"diff\", diff)               // 使用画线类库把差价画在图表上。
              if (diff > 500) {                      // 如果差价大于500， 对冲套利（当然设置500 的差价是比较大的，很少见。）
                  // 对冲
                  rA = exchanges[0].Go(\"Sell\", tickerA.Buy, 1)     // 并发线程创建 季度合约下卖单
                  rB = exchanges[1].Go(\"Buy\", tickerB.Sell, 1)     // 并发线程创建 当周合约下买单
                  
                  var idA = rA.wait()           // 等待 返回下单结果，返回的是订单ID
                  var idB = rB.wait()           // ...
              }
              
              // ...
          }
          
          LogStatus(_D(), \"并发获取两个合约行情耗时：\", endTime - beginTime, \"毫秒。\")    // 显示在状态栏上时间，以便知道程序在执行。
          Sleep(500)
      }
  }
  

  这样设计策略是不是感觉简单了许多，思路清晰了许多。

  实盘运行：
  

  可以看到，每次并发获取两个合约的行情，只耗时50毫秒左右。

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