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Python版简单网格策略

策略广场上的Python策略不多，这里编写了一个Python版本的网格策略。策略原理十分简单，在一个价格区间内固定价格距离产生一系列的网格节点，当行情变化时，价格到达一个网格节点价格位置，就挂一个买入订单。当这个订单成交时，即按照挂单的价格加上利润差价，挂出平仓的卖单订单。捕捉在设置的价格区间内的波动。

网格策略的风险不用多说，任何网格类型的策略都是属于赌价格在某个区间震荡，一旦价格冲出网格范围，可能造成严重浮亏。所以写该策略的目的在于，提供Python策略编写思路上或者程序设计上的参考。该策略仅仅用于学习，实盘可能有很大风险。

策略思路讲解直接写在了策略代码注释上。

策略代码

\'\'\'backtest
start: 2019-07-01 00:00:00
end: 2020-01-03 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{\"eid\":\"OKEX\",\"currency\":\"BTC_USDT\"}]
\'\'\'

import json

# 参数
beginPrice = 5000   # 网格区间开始价格
endPrice = 8000     # 网格区间结束价格
distance = 20       # 每个网格节点的价格距离
pointProfit = 50    # 每个网格节点的利润差价
amount = 0.01       # 每个网格节点的挂单量
minBalance = 300    # 账户最小资金余额（买入时）

# 全局变量
arrNet = []
arrMsg = []
acc = None

def findOrder (orderId, NumOfTimes, ordersList = []) :
    for j in range(NumOfTimes) :
        orders = None
        if len(ordersList) == 0:
            orders = _C(exchange.GetOrders)
        else :
            orders = ordersList
        for i in range(len(orders)):
            if orderId == orders[i][\"Id\"]:
                return True
        Sleep(1000)
    return False

def cancelOrder (price, orderType) :
    orders = _C(exchange.GetOrders)
    for i in range(len(orders)) : 
        if price == orders[i][\"Price\"] and orderType == orders[i][\"Type\"]: 
            exchange.CancelOrder(orders[i][\"Id\"])
            Sleep(500)

def checkOpenOrders (orders, ticker) :
    global arrNet, arrMsg
    for i in range(len(arrNet)) : 
        if not findOrder(arrNet[i][\"id\"], 1, orders) and arrNet[i][\"state\"] == \"pending\" :
            orderId = exchange.Sell(arrNet[i][\"coverPrice\"], arrNet[i][\"amount\"], arrNet[i], ticker)
            if orderId :
                arrNet[i][\"state\"] = \"cover\"
                arrNet[i][\"id\"] = orderId                
            else :
                # 撤销
                cancelOrder(arrNet[i][\"coverPrice\"], ORDER_TYPE_SELL)
                arrMsg.append(\"挂单失败!\" + json.dumps(arrNet[i]) + \", time:\" + _D())

def checkCoverOrders (orders, ticker) :
    global arrNet, arrMsg
    for i in range(len(arrNet)) : 
        if not findOrder(arrNet[i][\"id\"], 1, orders) and arrNet[i][\"state\"] == \"cover\" :
            arrNet[i][\"id\"] = -1
            arrNet[i][\"state\"] = \"idle\"
            Log(arrNet[i], \"节点平仓，重置为空闲状态。\", \"#FF0000\")


def onTick () :
    global arrNet, arrMsg, acc

    ticker = _C(exchange.GetTicker)    # 每次获取当前最新的行情
    for i in range(len(arrNet)):       # 遍历所有网格节点，根据当前行情，找出需要挂单的位置，挂买单。
        if i != len(arrNet) - 1 and arrNet[i][\"state\"] == \"idle\" and ticker.Sell > arrNet[i][\"price\"] and ticker.Sell < arrNet[i + 1][\"price\"]:
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Balance < minBalance :     # 如果钱不够了，只能跳出，什么都不做了。
                arrMsg.append(\"资金不足\" + json.dumps(acc) + \"！\" + \", time:\" + _D())
                break

            orderId = exchange.Buy(arrNet[i][\"price\"], arrNet[i][\"amount\"], arrNet[i], ticker) # 挂买单
            if orderId : 
                arrNet[i][\"state\"] = \"pending\"   # 如果买单挂单成功，更新网格节点状态等信息
                arrNet[i][\"id\"] = orderId
            else :
                # 撤单
                cancelOrder(arrNet[i][\"price\"], ORDER_TYPE_BUY)    # 使用撤单函数撤单
                arrMsg.append(\"挂单失败!\" + json.dumps(arrNet[i]) + \", time:\" + _D())
    Sleep(1000)
    orders = _C(exchange.GetOrders)    
    checkOpenOrders(orders, ticker)    # 检测所有买单的状态，根据变化做出处理。
    Sleep(1000)
    orders = _C(exchange.GetOrders)    
    checkCoverOrders(orders, ticker)   # 检测所有卖单的状态，根据变化做出处理。

    # 以下为构造状态栏信息，可以查看FMZ API 文档。
    tbl = {
        \"type\" : \"table\", 
        \"title\" : \"网格状态\",
        \"cols\" : [\"节点索引\", \"详细信息\"], 
        \"rows\" : [], 
    }    

    for i in range(len(arrNet)) : 
        tbl[\"rows\"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

    errTbl = {
        \"type\" : \"table\", 
        \"title\" : \"记录\",
        \"cols\" : [\"节点索引\", \"详细信息\"], 
        \"rows\" : [], 
    }

    orderTbl = {
     	\"type\" : \"table\", 
        \"title\" : \"orders\",
        \"cols\" : [\"节点索引\", \"详细信息\"], 
        \"rows\" : [],    
    }

    while len(arrMsg) > 20 : 
        arrMsg.pop(0)

    for i in range(len(arrMsg)) : 
        errTbl[\"rows\"].append([i, json.dumps(arrMsg[i])])    

    for i in range(len(orders)) : 
        orderTbl[\"rows\"].append([i, json.dumps(orders[i])])

    LogStatus(_D(), \"\\n\", acc, \"\\n\", \"arrMsg length:\", len(arrMsg), \"\\n\", \"`\" + json.dumps([tbl, errTbl, orderTbl]) + \"`\")


def main ():         # 策略执行从这里开始
    global arrNet
    for i in range(int((endPrice - beginPrice) / distance)):        # for 这个循环根据参数构造了网格的数据结构，是一个列表，储存每个网格节点，每个网格节点的信息如下：
        arrNet.append({
            \"price\" : beginPrice + i * distance,                    # 该节点的价格
            \"amount\" : amount,                                      # 订单数量
            \"state\" : \"idle\",    # pending / cover / idle           # 节点状态
            \"coverPrice\" : beginPrice + i * distance + pointProfit, # 节点平仓价格
            \"id\" : -1,                                              # 节点当前相关的订单的ID
        })
        
    while True:    # 构造好网格数据结构后，进入策略主要循环
        onTick()   # 主循环上的处理函数，主要处理逻辑
        Sleep(500) # 控制轮询频率

策略主要设计思路是，根据自己维护的这个网格数据结构，对比GetOrders接口返回的当前挂单列表。分析挂出的订单变化（成交与否），更新网格数据结构，做出后续操作。并且挂出的订单不会撤销，直到成交，即使价格偏离也不撤销，因为数字货币市场经常有插针的情况，这些挂单也有可能接到插针的单子（如果交易所有挂单数量限制，那就要调整了）。

策略数据可视化，使用了LogStatus函数把数据实时显示在状态栏上。

    tbl = {
        \"type\" : \"table\", 
        \"title\" : \"网格状态\",
        \"cols\" : [\"节点索引\", \"详细信息\"], 
        \"rows\" : [], 
    }    

    for i in range(len(arrNet)) : 
        tbl[\"rows\"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

    errTbl = {
        \"type\" : \"table\", 
        \"title\" : \"记录\",
        \"cols\" : [\"节点索引\", \"详细信息\"], 
        \"rows\" : [], 
    }

    orderTbl = {
     	\"type\" : \"table\", 
        \"title\" : \"orders\",
        \"cols\" : [\"节点索引\", \"详细信息\"], 
        \"rows\" : [],    
    }

构造了三个表格，第一个表格显示当前网格数据结构中每个节点的信息，第二个表格显示异常信息，第三个表格显示交易所实际挂单信息。

回测测试

策略地址

策略地址

策略仅供参考学习，回测测试，有兴趣可以优化升级。

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