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数字货币期货多品种ATR策略（教学）

近来，有平台用户十分期望可以移植一个麦语言策略为JavaScript策略，这样就可以灵活的增加很多优化思路。甚至把策略扩展至多品种的版本。因为麦语言策略通常为趋势策略，并且很多是以收盘价模型执行。策略请求交易所API接口并不是很频繁，算是比较合适移植成多品种的策略版本。本篇我们就以一个简单的麦语言策略为例子，移植成一个JavaScript语言的简单版本。主要目的为教学，回测研究。如果要实盘可能还需要一些细节添加（下单价格、量精度，下单量控制，按资产百分比下单，状态信息显示等），并且也要实盘测试。

要移植的麦语言策略

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:=EMA(TR,LENGTH2);

MIDLINE^^EMA((H + L + C)/3,LENGTH1);
UPBAND^^MIDLINE + N*ATR;
DOWNBAND^^MIDLINE - N*ATR;


BKVOL=0 AND C>=UPBAND AND REF(C,1)REF(DOWNBAND,1),SPK;

BKVOL>0 AND C<=MIDLINE,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>=MIDLINE,BP(SKVOL);
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

这个策略交易逻辑很简单，首先根据参数计算ATR，然后计算所有K线BAR的最高、最低、收盘价格的均值，根据这些均值数据求出EMA指标。最后结合ATR、参数中的系数N。算出上下轨（upBand,downBand）。

开仓、反手就以收盘价突破上下轨为依据。突破上轨反手（持有空头持仓时）开多，突破下轨反手开空。
当收盘价抵达中线则平仓，收盘价到达止损价格也平仓（根据SLOSS止损，SLOSS是1就是0.01，即为1%）。
策略以收盘价模型执行。

OK，明白了麦语言的策略需求、思路，那么我们就可以动手移植了。

移植、设计策略原型

策略原型代码并不多1~200行，为了方便学习策略的编写思路，直接把注释写在策略代码里。

// 解析params参数，从字符串解析为对象
var arrParam = JSON.parse(params)

// 该函数创建图表配置
function createChartConfig(symbol, atrPeriod, emaPeriod, index) {   // symbol : 交易对， atrPeriod ： ATR参数周期 ， emaPeriod ： EMA参数周期 ， index 对应的交易所对象索引
    var chart = {                                        
        __isStock: true,    
        extension: {
                layout: \'single\', 
                height: 600, 
        },
        title : { text : symbol},                       
        xAxis: { type: \'datetime\'},           
        series : [                                          
            {                                      
                type: \'candlestick\',    // K线数据系列                         
                name: symbol,   
                id: symbol + \"-\" + index,
                data: []                                           
            }, {                                      
                type: \'line\',           // EMA
                name: symbol + \',EMA:\' + emaPeriod,          
                data: [],               
            }, {
                type: \'line\',           // upBand
                name: symbol + \',upBand\' + atrPeriod,
                data: []
            }, {
                type: \'line\',           // downBand
                name: symbol + \',downBand\' + atrPeriod,
                data: []
            }, {
                type: \'flags\',
                onSeries: symbol + \"-\" + index,
                data: [],
            }
        ]
    }
    return chart
}

// 主要逻辑
function process(e, kIndex, c) {    // e 即交易所对象，exchanges[0] ... ， kIndex K线数据在图表中的数据系列， c 为图表对象
    // 获取K线数据
    var r = e.GetRecords(e.param.period)
    if (!r || r.length < e.param.atrPeriod + 2 || r.length < e.param.emaPeriod + 2) {
        // K线数据长度不足则返回
        return 
    }

    // 计算ATR指标
    var atr = TA.ATR(r, e.param.atrPeriod)
    var arrAvgPrice = []
    _.each(r, function(bar) {
        arrAvgPrice.push((bar.High + bar.Low + bar.Close) / 3)
    })
    // 计算EMA指标
    var midLine = TA.EMA(arrAvgPrice, e.param.emaPeriod)
    // 计算上下轨
    var upBand = []
    var downBand = [] 
    _.each(midLine, function(mid, index) {
        if (index < e.param.emaPeriod - 1 || index < e.param.atrPeriod - 1) {
            upBand.push(NaN)
            downBand.push(NaN)
            return 
        }
        upBand.push(mid + e.param.trackRatio * atr[index])
        downBand.push(mid - e.param.trackRatio * atr[index])
    })

    // 画图
    for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
        if (r[i].Time == e.state.lastBarTime) {
            // 更新
            c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
            c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]], -1)
            c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]], -1)
            c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]], -1)
        } else if (r[i].Time > e.state.lastBarTime) {
            // 添加
            e.state.lastBarTime = r[i].Time
            c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])  
            c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]])
            c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]])
            c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]])
        }
    }

    // 检测持仓
    var pos = e.GetPosition()
    if (!pos) {
        return 
    }
    var holdAmount = 0
    var holdPrice = 0
    if (pos.length > 1) {
        throw \"同时检测到多空持仓！\"
    } else if (pos.length != 0) {
        holdAmount = pos[0].Type == PD_LONG ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
        holdPrice = pos[0].Price
    }

    if (e.state.preBar == -1) {
        e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
    }
    // 检测信号
    if (e.state.preBar != r[r.length - 1].Time) {   // 收盘价模型
        if (holdAmount <= 0 && r[r.length - 3].Close < upBand[upBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close > upBand[upBand.length - 2]) {   // 收盘价上穿上轨
            if (holdAmount < 0) {   // 持有空仓，平仓
                Log(e.GetCurrency(), \"平空仓\", \"#FF0000\")
                $.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: \'red\', shape: \'flag\', title: \'平\', text: \"平空仓\"})
            }
            // 开多
            Log(e.GetCurrency(), \"开多仓\", \"#FF0000\")
            $.OpenLong(e, e.param.symbol, 10)
            c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: \'red\', shape: \'flag\', title: \'多\', text: \"开多仓\"})
        } else if (holdAmount >= 0 && r[r.length - 3].Close > downBand[downBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close < downBand[downBand.length - 2]) {  // 收盘价下穿下轨
            if (holdAmount > 0) {   // 持有多仓，平仓
                Log(e.GetCurrency(), \"平多仓\", \"#FF0000\")
                $.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: \'green\', shape: \'flag\', title: \'平\', text: \"平多仓\"})
            }
            // 开空
            Log(e.GetCurrency(), \"开空仓\", \"#FF0000\")
            $.OpenShort(e, e.param.symbol, 10)
            c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: \'green\', shape: \'flag\', title: \'空\', text: \"开空仓\"})
        } else {
            // 平仓
            if (holdAmount > 0 && (r[r.length - 2].Close <= holdPrice * (1 - e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close <= midLine[midLine.length - 2])) {   // 持多仓，收盘价小于等于中线，按开仓价格止损
                Log(e.GetCurrency(), \"触发中线或止损，平多仓\", \"#FF0000\")
                $.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: \'green\', shape: \'flag\', title: \'平\', text: \"平多仓\"})
            } else if (holdAmount < 0 && (r[r.length - 2].Close >= holdPrice * (1 + e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close >= midLine[midLine.length - 2])) {  // 持空仓，收盘价大于等于中线，按开仓价格止损
                Log(e.GetCurrency(), \"触发中线或止损，平空仓\", \"#FF0000\")
                $.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: \'red\', shape: \'flag\', title: \'平\', text: \"平空仓\"})
            }
        }
        e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
    }
}

function main() {
    var arrChartConfig = []
    if (arrParam.length != exchanges.length) {
        throw \"参数和交易所对象不匹配！\"
    }
    var arrState = _G(\"arrState\")
    _.each(exchanges, function(e, index) {
        if (e.GetName() != \"Futures_Binance\") {
            throw \"不支持该交易所！\"
        }
        e.param = arrParam[index]
        e.state = {lastBarTime: 0, symbol: e.param.symbol, currency: e.GetCurrency()}
        if (arrState) {
            if (arrState[index].symbol == e.param.symbol && arrState[index].currency == e.GetCurrency()) {
                Log(\"恢复：\", e.state)
                e.state = arrState[index]
            } else {
                throw \"恢复的数据和当前设置不匹配！\"
            }
        }
        e.state.preBar = -1   // 初始设置-1
        e.SetContractType(e.param.symbol)
        Log(e.GetName(), e.GetLabel(), \"设置合约：\", e.param.symbol)
        arrChartConfig.push(createChartConfig(e.GetCurrency(), e.param.atrPeriod, e.param.emaPeriod, index))
    })
    var chart = Chart(arrChartConfig)
    chart.reset()

    while (true) {
        _.each(exchanges, function(e, index) {
            process(e, index + index * 4, chart)
            Sleep(500)
        })      
    }
}

function onexit() {
    // 记录 e.state
    var arrState = []
    _.each(exchanges, function(e) {
        arrState.push(e.state)
    })
    Log(\"记录：\", arrState)
    _G(\"arrState\", arrState)
}

策略参数：

var params = \'[{
        \"symbol\" : \"swap\",    // 合约代码
        \"period\" : 86400,     // K线周期，86400秒即为一天
        \"stopLoss\" : 0.07,    // 止损系数，0.07即7%
        \"atrPeriod\" : 10,     // ATR指标参数
        \"emaPeriod\" : 10,     // EMA指标参数
        \"trackRatio\" : 1,     // 上下轨系数
        \"openRatio\" : 0.1     // 预留的开仓百分比，暂时没支持
    }, {
        \"symbol\" : \"swap\",
        \"period\" : 86400,
        \"stopLoss\" : 0.07,
        \"atrPeriod\" : 10,
        \"emaPeriod\" : 10,
        \"trackRatio\" : 1,
        \"openRatio\" : 0.1
    }]\'

回测测试

策略源码：https://www.fmz.com/strategy/339344

策略仅供回测、学习研究。实盘请自行修改、优化、参考。

FMZ量化交易平台邀请链接：https://www.fmz.com/

全球最大交易所币安，国区邀请链接：https://accounts.binance.com/zh-CN/register?ref=16003031  币安注册不了IP地址用香港，居住地选香港，认证照旧，邮箱推荐如gmail、outlook。支持币种多，交易安全！

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火必所有用户现在可用了，但是要重新注册账号火币：https://www.huobi.com

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