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设：

• 我们在黄金交叉后以第一个每日收盘价买入一枚比特币。当50天移动平均线高于200天移动平均线时，我们就会认为是黄金交叉。
• 我们在死亡交叉后以第一个每日收盘价卖出一枚比特币。当200天移动平均线低于50天移动平均线时，我们就会认为是死亡交叉。

正如您看到的，我们还定义了策略有效的时间范围。这意味着，如果在4小时图表上出现黄金交叉，我们不会认为这是交易信号。

就这个示例而言，我们只会关注回溯至2019年初的时间段。然而，如果您想获得更准确可靠的结果，可以进一步了解比特币的价格行为。

现在，我们来看一下系统在这个时段内产生了哪些交易信号：

• 买入 @~$5,400
• 出售 @ ~$9,200
• 买入 @ ~$9,600
• 出售 @ ~$6,700
• 买入 @ ~$9,000

以下是我们的信号在图表上的叠加方式：

黄金交叉-死亡交叉策略。来源：TradingView。

我们的第一笔交易将产生$3800的盈利，而第二笔交易将产生$2900的损失。这意味着我们的已实现盈亏是$900。

我们的交易也很活跃，截至2020年12月，这笔交易的未实现盈利约为$9000。如果我们坚持最初制定的策略，则将在下一次死亡交叉时关闭它。

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评估回溯测试结果

那么，这些结果说明了什么？我们的策略本应带来合理的回报，但到目前为止还没有任何出色的表现。我们可以通过实现目前的未平仓交易，来大幅增加我们的已实现盈亏，但这与回溯测试的目的背道而驰。如果我们不坚持这项计划，结果也不会可靠。

即便这是一项系统策略，也值得在特定背景下进行考虑。在2020年3月由新冠肺炎疫情导致的崩盘期间，发生了从$9600到$6700的未盈利交易。这种黑天鹅事件会对任何交易系统产生巨大的影响。也正因为如此，我们要通过进一步回溯来了解这种亏损是属于异常情况，还是只是策略的副作用。
无论如何，这都是简单的回溯过程可能出现的情况。如果我们回溯并用更多数据对其进行测试，或纳入其他技术指标以潜在地使其产生的信号更强，则这种策略可能会有希望。

但是回测结果还能告诉您什么？

• 波动性测量：您的最大涨幅和跌幅。
• 风险敞口：您需要为整个投资组合中的策略分配的资金量。
• 年化回报：此策略在一年内的百分比回报。
• 盈亏比：系统中有多少交易盈利，有多少交易亏损。
• 平均执行价格：您在策略中执行的进入和退出的平均价格。

这些只是一部分例子，还不足以详尽说明回溯测试的作用。具体需要追踪哪些指标，完全取决于您。无论如何，您记录的有关设置的详细信息越多，您从结果中学习的机会就越多。一些交易者对自己的回溯测试非常严格，这也可能反映在他们的结果中。
最后要考虑的一个因素是优化。如果您已阅读我们的回溯测试文章，就会知道回溯测试和前瞻性测试或模拟交易之间的区别。在实时交易环境（例如币安期货测试网）中测试和优化您的想法会很有帮助。

总结

我们已经了解了对交易策略进行手动回溯测试的基本流程。记住，以往的表现并不能保证未来的表现。

市场环境瞬息万变，如果您想改善交易，就必须顺应这些变化。一般而言，不要盲目相信数据对您也是很有帮助的做法。在评估结果时，常识可能是非常有用的工具。

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