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平衡挂单策略(教学策略)

本篇讲述的策略本质是动态平衡策略，即始终平衡币价值与计价币价值相等。不过设计为预先挂单，策略逻辑十分简单。编写该策略的主要目的是为了展示策略设计的各个方面。

• 策略逻辑封装
  把策略逻辑和运行时的一些数据、标记变量封装在一起（封装成对象）。
• 策略处理初始化工作的代码
  初始运行时记录初始账户信息，用于收益计算，初始时根据参数选择是否恢复数据。
• 策略交互处理的代码
  设计了一个简单的暂停、继续的交互处理。
• 策略收益计算的代码
  使用币本位计算方式计算收益。
• 策略中关键数据持久化的机制
  设计恢复数据的机制
• 策略处理信息显示的代码
  状态栏数据显示。

策略代码

var Shannon = {
    // member
    e : exchanges[0],
    arrPlanOrders : [],
    distance : BalanceDistance,
    account : null,
    ticker : null, 
    initAccount : null,
    isAskPending : false,
    isBidPending : false,

    // function 
    CancelAllOrders : function (e) {
        while(true) {
            var orders = _C(e.GetOrders)
            if(orders.length == 0) {
                return 
            }
            Sleep(500)
            for(var i = 0; i < orders.length; i++) {
                e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
                Sleep(500)
            }
        }
    },

    Balance : function () {
        if (this.arrPlanOrders.length == 0) {
            this.CancelAllOrders(this.e)
            var acc = _C(this.e.GetAccount)
            this.account = acc
            var askPendingPrice = (this.distance + acc.Balance) / acc.Stocks
            var bidPendingPrice = (acc.Balance - this.distance) / acc.Stocks
            var askPendingAmount = this.distance / 2 / askPendingPrice
            var bidPendingAmount = this.distance / 2 / bidPendingPrice

            this.arrPlanOrders.push({tradeType : \"ask\", price : askPendingPrice, amount : askPendingAmount}) 
            this.arrPlanOrders.push({tradeType : \"bid\", price : bidPendingPrice, amount : bidPendingAmount})
        } else if(this.isAskPending == false && this.isBidPending == false) {
            for(var i = 0; i < this.arrPlanOrders.length; i++) {
                var tradeFun = this.arrPlanOrders[i].tradeType == \"ask\" ? this.e.Sell : this.e.Buy
                var id = tradeFun(this.arrPlanOrders[i].price, this.arrPlanOrders[i].amount)
                if(id) {
                    this.isAskPending = this.arrPlanOrders[i].tradeType == \"ask\" ? true : this.isAskPending
                    this.isBidPending = this.arrPlanOrders[i].tradeType == \"bid\" ? true : this.isBidPending
                } else {
                    Log(\"挂单失败，清理！\")
                    this.CancelAllOrders(this.e)
                    return 
                }
            }
        }

        if(this.isBidPending || this.isAskPending) {
            var orders = _C(this.e.GetOrders)
            Sleep(1000)
            var ticker = _C(this.e.GetTicker)
            this.ticker = ticker
            if(this.isAskPending) {
                var isFoundAsk = false 
                for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                    if(orders[i].Type == ORDER_TYPE_SELL) {
                        isFoundAsk = true
                    }
                }
                if(!isFoundAsk) {
                    Log(\"卖单成交，撤销订单，重置\")
                    this.CancelAllOrders(this.e)
                    this.arrPlanOrders = []
                    this.isAskPending = false 
                    this.isBidPending = false 
                    LogProfit(this.CalcProfit(ticker))
                    return 
                }
            }
            if(this.isBidPending) {
                var isFoundBid = false 
                for(var i = 0; i < orders.length; i++) {
                    if(orders[i].Type == ORDER_TYPE_BUY) {
                        isFoundBid = true
                    }
                }
                if(!isFoundBid) {
                    Log(\"买单成交，撤销订单，重置\")
                    this.CancelAllOrders(this.e)
                    this.arrPlanOrders = []
                    this.isAskPending = false 
                    this.isBidPending = false 
                    LogProfit(this.CalcProfit(ticker))
                    return 
                }
            }        
        }
    }, 
    ShowTab : function() {
        var tblPlanOrders = {
            type : \"table\", 
            title : \"计划挂单\", 
            cols : [\"方向\", \"价格\", \"数量\"], 
            rows : []
        }
        for(var i = 0; i < this.arrPlanOrders.length; i++) {
            tblPlanOrders.rows.push([this.arrPlanOrders[i].tradeType, this.arrPlanOrders[i].price, this.arrPlanOrders[i].amount])
        }

        var tblAcc = {
            type : \"table\", 
            title : \"账户信息\", 
            cols : [\"type\", \"Stocks\", \"FrozenStocks\", \"Balance\", \"FrozenBalance\"], 
            rows : []            
        }
        tblAcc.rows.push([\"初始\", this.initAccount.Stocks, this.initAccount.FrozenStocks, this.initAccount.Balance, this.initAccount.FrozenBalance])
        tblAcc.rows.push([\"当前\", this.account.Stocks, this.account.FrozenStocks, this.account.Balance, this.account.FrozenBalance])
        
        return \"时间：\" + _D() + \"\\n `\" + JSON.stringify([tblPlanOrders, tblAcc]) + \"`\" + \"\\n\" + \"ticker:\" + JSON.stringify(this.ticker)
    },
    CalcProfit : function(ticker) {
        var acc = _C(this.e.GetAccount)
        this.account = acc
        return (this.account.Balance - this.initAccount.Balance) + (this.account.Stocks - this.initAccount.Stocks) * ticker.Last
    },
    Init : function() {
        this.initAccount = _C(this.e.GetAccount)
        if(IsReset) {
            var acc = _G(\"account\")
            if(acc) {
                this.initAccount = acc 
            } else {
                Log(\"恢复初始账户信息失败！以初始状态运行！\")
                _G(\"account\", this.initAccount)
            }
        } else {
            _G(\"account\", this.initAccount)
            LogReset(1)
            LogProfitReset()
        }
    },
    Exit : function() {
        Log(\"停止前，取消所有挂单...\")
        this.CancelAllOrders(this.e)
    }
}

function main() {
    // 初始化
    Shannon.Init()

    // 主循环
    while(true) {
        Shannon.Balance()        
        LogStatus(Shannon.ShowTab())
        // 交互
        var cmd = GetCommand()
        if(cmd) {
            if(cmd == \"stop\") {
                while(true) {
                    LogStatus(\"暂停\", Shannon.ShowTab())
                    cmd = GetCommand()
                    if(cmd) {
                        if(cmd == \"continue\") {
                            break
                        }
                    }
                    Sleep(1000)
                }
            }
        }
        Sleep(5000)
    }
}

function onexit() {
    Shannon.Exit()
}

回测运行

优化扩展

• 可以加入虚拟挂单机制，有些交易所有挂单限价，所以可能订单实际挂不上，需要等待价格接近了再真实挂单。
• 加入期货交易
• 扩展成多品种、多交易所版本

策略仅仅用于教学，实盘慎用。
策略地址：https://www.fmz.com/strategy/225746

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