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数字货币期货交易逻辑的一点思考

问题场景

长久以来，数字货币交易所持仓API接口的数据延迟问题总是困扰着我。一直没有找到合适的处理方式，这个问题的场景我来复现下。通常合约交易所提供的市价单其实为对手价，所以有时候用这个所谓的“市价单”有些不靠谱。因此我们在写数字货币期货交易策略时，大部分用的是限价单。在每次下单后，我们要检查持仓，看看下单是不是成交了，并且持有了对应的仓位。问题就出在这个持仓信息上，如果订单成交了，交易所持仓信息接口（就是我们调用exchange.GetPosition时底层实际去访问的交易所接口）返回的数据应当是包含新开仓持仓信息的，但是交易所返回的数据如果是旧数据，即刚才下单的订单成交前的持仓信息，这样就出问题了。交易逻辑可能认为订单没有成交，继续下单。但是交易所下单接口并不延迟，反而成交很快，下单就成交。这样会造成一种严重的后果就是策略在一次触发开仓的操作时会不停的重复下单。

实际经历

因为这个问题，见过一个策略疯狂的开满了多头仓位，幸亏当时行情暴涨，浮盈一度超过10BTC。庆幸是行情暴涨，如果是暴跌，结局可想而知。

尝试解决

• 方案1
  可以给策略设计下单逻辑为只下一次单，下单价格为当时的盘口对手价格加一个较大的滑价，去吃一定深度的对手单。这样做的好处是只下一次订单，并且不基于持仓信息判断了。这样可以避免重复下单的问题，但是有时可能价格变动比较大的时候下单会触发交易所的限价机制，并且有可能加了大滑价依然没成交，错过机会。
• 方案2
  用交易所的市价单功能，在FMZ上价格传-1即为市价单，目前OKEX期货接口升级了，支持真正的市价单。
• 方案3
  我们依然使用之前的交易逻辑，使用限价单下单，但是我们在交易逻辑中加入一些检测试图去解决这个仓位数据延迟导致的问题。检测下单后订单是否是在未撤销的情况下，直接在挂单列表中消失了（挂单列表中消失分两种可能：1撤单，2成交），检测到此类情况并且再次下单量和上次下单量相同，这个时候就要注意是不是持仓数据延迟了，让程序进入等待逻辑，重新获取持仓信息，甚至可以继续优化，增加触发等待的次数，超过一定次数说明，持仓接口数据延迟问题严重，让此次交易逻辑终止。

基于方案3的设计

// 参数
/*
var MinAmount = 1
var SlidePrice = 5
var Interval = 500
*/

function GetPosition(e, contractType, direction) {
    e.SetContractType(contractType)
    var positions = _C(e.GetPosition);
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == contractType && positions[i].Type == direction) {
            return positions[i]
        }
    }

    return null
}

function Open(e, contractType, direction, opAmount) {
    var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
    var isFirst = true;
    var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
    var nowPosition = initPosition;
    var directBreak = false 
    var preNeedOpen = 0
    var timeoutCount = 0
    while (true) {
        var ticker = _C(e.GetTicker)
        var needOpen = opAmount;
        if (isFirst) {
            isFirst = false;
        } else {
            nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
            if (nowPosition) {
                needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
            }
            // 检测directBreak 并且持仓未变的情况
            if (preNeedOpen == needOpen && directBreak) {
                Log(\"疑似仓位数据延迟，等待30秒\", \"#FF0000\")
                Sleep(30000)
                nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
                if (nowPosition) {
                    needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
                }
                /*
                timeoutCount++
                if (timeoutCount > 10) {
                    Log(\"连续10次疑似仓位延迟，下单失败！\", \"#FF0000\")
                    break
                }
                */
            } else {
                timeoutCount = 0
            }
        }
        if (needOpen < MinAmount) {
            break;
        }
        
        var amount = needOpen;
        preNeedOpen = needOpen
        e.SetDirection(direction == PD_LONG ? \"buy\" : \"sell\");
        var orderId;
        if (direction == PD_LONG) {
            orderId = e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, \"开多仓\", contractType, ticker);
        } else {
            orderId = e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, \"开空仓\", contractType, ticker);
        }

        directBreak = false
        var n = 0
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                if (n == 0) {
                    directBreak = true
                }
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
            n++
        }
    }

    var ret = {
        price: 0,
        amount: 0,
        position: nowPosition
    };
    if (!nowPosition) {
        return ret;
    }
    if (!initPosition) {
        ret.price = nowPosition.Price;
        ret.amount = nowPosition.Amount;
    } else {
        ret.amount = nowPosition.Amount - initPosition.Amount;
        ret.price = _N(((nowPosition.Price * nowPosition.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
    }
    return ret;
}

function Cover(e, contractType, opAmount, direction) {
    var initPosition = null;
    var position = null;
    var isFirst = true;

    while (true) {
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }

        position = GetPosition(e, contractType, direction)
        if (!position) {
            break
        }
        if (isFirst == true) {
            initPosition = position;
            opAmount = Math.min(opAmount, initPosition.Amount)
            isFirst = false;
        }

        var amount = opAmount - (initPosition.Amount - position.Amount)
        if (amount <= 0) {
            break
        }

        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if (position.Type == PD_LONG) {
            e.SetDirection(\"closebuy\");
            e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, \"平多仓\", contractType, ticker);
        } else if (position.Type == PD_SHORT) {
            e.SetDirection(\"closesell\");
            e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, \"平空仓\", contractType, ticker);
        }

        Sleep(Interval)
    }

    return position
}

$.OpenLong = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == \"string\") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Open(e, contractType, PD_LONG, amount);
}

$.OpenShort = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == \"string\") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Open(e, contractType, PD_SHORT, amount);
};

$.CoverLong = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == \"string\") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Cover(e, contractType, amount, PD_LONG);
};

$.CoverShort = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == \"string\") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Cover(e, contractType, amount, PD_SHORT);
};


function main() {
    Log(exchange.GetPosition())
    var info = $.OpenLong(exchange, \"quarter\", 100)
    Log(info, \"#FF0000\")

    Log(exchange.GetPosition())
    info = $.CoverLong(exchange, \"quarter\", 30)
    Log(exchange.GetPosition())
    Log(info, \"#FF0000\")

    info = $.CoverLong(exchange, \"quarter\", 80)
    Log(exchange.GetPosition())
    Log(info, \"#FF0000\")
}

模板地址：https://www.fmz.com/strategy/203258

调用模板接口的方式，就如同以上main函数中的$.OpenLong，$.CoverLong。
模板为测试版，欢迎提出建议意见，将继续优化以致处理好仓位数据延迟的问题。

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