FMZ量化交易[千团大战]币安期货做空超涨做多超跌策略风险分析（第3篇）
admin
2023-07-31 14:28:15
0次
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只是粗略模拟，让大家有具体的亏损幅度概念。 可以下载notebook上传到FMZ研究环境，自己运行代码。
策略有收费升级版，改进许多，有兴趣可以加微信 wangweibing_ustb 联系
币安做空超涨做多超跌策略风险估计.ipynb下载
币安做空超涨做多超跌策略的风险估计
先看原始报告：https://www.fmz.com/digest-topic/5294 ， 改进报告：https://www.fmz.com/digest-topic/5364
策略公开了4天，前期表现实在太好，收益很高，极少回撤，以至于很多人上了很高的杠杆，去搏每天10%的收益。但如同开始的报告所说，没有完美的策略，空超涨做多超跌是利用了山寨币同涨同跌的特性，如果有币种走出独特的趋势，会积累很多仓位，虽然改进版加上了移动平均来追踪从初始价格，但风险依然存在，本报告主要量化具体的风险，以及为什么参数推荐trade_value要占总资金的3%。
为了代码突出，把这部分提前了，大家先运行后面的代码（从导入库开始）。
为了模拟我们假设了20个币种，但只用添加BTC和ETH，用BTC代表价格不变的19个币，ETH表示出现独立行情的币种。由于只是模拟，这里就不用移动平均来追踪初始价格了，假设价格是很快的速度上涨来的。
首先模拟一下单个币价不断上涨的情况，stop_loss表示止损偏离，这里仅仅模拟，实际情况会有间歇性的回调，不会如此差。
假设这个币没有任何回调，但止损偏离为0.41时，此时ETH上涨了44%，最终亏损了7倍的交易额，即trade_value*7。如果trade_value设置为总资金的3%，那么亏损=总资金*0.03*7。最大回撤约为0.03*7=21%。
可以根据下面的结果估算自己的风险承受能力。
In [49]:
btc_price = [1]*500 #比特币价格，一直不变
eth_price = [i/100. for i in range(100,500)] #以太坊，一个周期上涨1%
for stop_loss in [i/1000. for i in range(10,1500,50)]:
e = Exchange([\'BTC\',\'ETH\'],initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300 # 交易额为300
for i in range(200):
index = (btc_price[i]*19+eth_price[i])/20. #指数
e.Update(i,{\'BTC\':btc_price[i], \'ETH\':eth_price[i]})
diff_btc = btc_price[i] - index #偏差
diff_eth = eth_price[i] - index
btc_value = e.account[\'BTC\'][\'value\']*np.sign(e.account[\'BTC\'][\'amount\'])
eth_value = e.account[\'ETH\'][\'value\']*np.sign(e.account[\'ETH\'][\'amount\'])
aim_btc_value = -trade_value*round(diff_btc/0.01,1)*19 #这里BTC代替的是19个币种
aim_eth_value = -trade_value*round(diff_eth/0.01,1)
if aim_btc_value - btc_value > 20:
e.Buy(\'BTC\',btc_price[i],(aim_btc_value - btc_value)/btc_price[i])
if aim_eth_value - eth_value < -20 and diff_eth < stop_loss:
e.Sell(\'ETH\',eth_price[i], (eth_value-aim_eth_value)/eth_price[i],diff_eth)
if diff_eth > stop_loss and eth_value < 0: #止损
stop_price = eth_price[i]
e.Buy(\'ETH\',eth_price[i], (-eth_value)/eth_price[i],diff_eth)
print(\'币价：\',stop_price,\' 止损偏离：\', stop_loss,\'最终余额：\',e.df[\'total\'].iloc[-1], \' 亏损交易额倍数：\',round((e.initial_balance-e.df[\'total\'].iloc[-1])/300,1))
Out[49]:
币价： 1.02 止损偏离： 0.01 最终余额： 9968.840396 亏损交易额倍数： 0.1
币价： 1.07 止损偏离： 0.06 最终余额： 9912.862738 亏损交易额倍数： 0.3
币价： 1.12 止损偏离： 0.11 最终余额： 9793.616067 亏损交易额倍数： 0.7
币价： 1.17 止损偏离： 0.16 最终余额： 9617.477263 亏损交易额倍数： 1.3
币价： 1.23 止损偏离： 0.21 最终余额： 9337.527299 亏损交易额倍数： 2.2
币价： 1.28 止损偏离： 0.26 最终余额： 9051.5166 亏损交易额倍数： 3.2
币价： 1.33 止损偏离： 0.31 最终余额： 8721.285267 亏损交易额倍数： 4.3
币价： 1.38 止损偏离： 0.36 最终余额： 8350.582251 亏损交易额倍数： 5.5
币价： 1.44 止损偏离： 0.41 最终余额： 7856.720861 亏损交易额倍数： 7.1
币价： 1.49 止损偏离： 0.46 最终余额： 7406.412066 亏损交易额倍数： 8.6
币价： 1.54 止损偏离： 0.51 最终余额： 6923.898356 亏损交易额倍数： 10.3
币价： 1.59 止损偏离： 0.56 最终余额： 6411.276143 亏损交易额倍数： 12.0
币价： 1.65 止损偏离： 0.61 最终余额： 5758.736222 亏损交易额倍数： 14.1
币价： 1.7 止损偏离： 0.66 最终余额： 5186.230956 亏损交易额倍数： 16.0
币价： 1.75 止损偏离： 0.71 最终余额： 4588.802975 亏损交易额倍数： 18.0
币价： 1.81 止损偏离： 0.76 最终余额： 3841.792751 亏损交易额倍数： 20.5
币价： 1.86 止损偏离： 0.81 最终余额： 3193.215479 亏损交易额倍数： 22.7
币价： 1.91 止损偏离： 0.86 最终余额： 2525.155765 亏损交易额倍数： 24.9
币价： 1.96 止损偏离： 0.91 最终余额： 1837.699982 亏损交易额倍数： 27.2
币价： 2.02 止损偏离： 0.96 最终余额： 988.009942 亏损交易额倍数： 30.0
币价： 2.07 止损偏离： 1.01 最终余额： 260.639618 亏损交易额倍数： 32.5
币价： 2.12 止损偏离： 1.06 最终余额： -483.509646 亏损交易额倍数： 34.9
币价： 2.17 止损偏离： 1.11 最终余额： -1243.486107 亏损交易额倍数： 37.5
币价： 2.24 止损偏离： 1.16 最终余额： -2175.438384 亏损交易额倍数： 40.6
币价： 2.28 止损偏离： 1.21 最终余额： -2968.19255 亏损交易额倍数： 43.2
币价： 2.33 止损偏离： 1.26 最终余额： -3774.613275 亏损交易额倍数： 45.9
币价： 2.38 止损偏离： 1.31 最终余额： -4594.305499 亏损交易额倍数： 48.6
币价： 2.44 止损偏离： 1.36 最终余额： -5594.651063 亏损交易额倍数： 52.0
币价： 2.49 止损偏离： 1.41 最终余额： -6441.474964 亏损交易额倍数： 54.8
币价： 2.54 止损偏离： 1.46 最终余额： -7299.652662 亏损交易额倍数： 57.7
在模拟一下不断下跌的情况，下跌伴随这合约价值的减小，因此风险比上涨更高，随着价格下跌，亏损上升的速度加速。止损偏离值为-0.31时，此时币价下跌33%，亏损了6.5个交易额，如果交易额trade_value设置为总资金的3%，最大回撤约为0.03*6.5=19.5%。
In [56]:
btc_price = [1]*500 #比特币价格，一直不变
eth_price = [2-i/100. for i in range(100,200)] #以太坊
for stop_loss in [-i/1000. for i in range(10,1000,50)]:
e = Exchange([\'BTC\',\'ETH\'],initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300 # 交易额为300
for i in range(100):
index = (btc_price[i]*19+eth_price[i])/20. #指数
e.Update(i,{\'BTC\':btc_price[i], \'ETH\':eth_price[i]})
diff_btc = btc_price[i] - index #偏差
diff_eth = eth_price[i] - index
btc_value = e.account[\'BTC\'][\'value\']*np.sign(e.account[\'BTC\'][\'amount\'])
eth_value = e.account[\'ETH\'][\'value\']*np.sign(e.account[\'ETH\'][\'amount\'])
aim_btc_value = -trade_value*round(diff_btc/0.01,1)*19 #这里BTC代替的是19个币种
aim_eth_value = -trade_value*round(diff_eth/0.01,1)
if aim_btc_value - btc_value < -20:
e.Sell(\'BTC\',btc_price[i],-(aim_btc_value - btc_value)/btc_price[i])
if aim_eth_value - eth_value > 20 and diff_eth > stop_loss:
e.Buy(\'ETH\',eth_price[i], -(eth_value-aim_eth_value)/eth_price[i],diff_eth)
if diff_eth < stop_loss and eth_value > 0:
e.Sell(\'ETH\',eth_price[i], (eth_value)/eth_price[i],diff_eth)
stop_price = eth_price[i]
print(\'币价：\',round(stop_price,2),\' 止损偏离：\', stop_loss,\'最终余额：\',e.df[\'total\'].iloc[-1], \' 亏损交易额倍数：\',round((e.initial_balance-e.df[\'total\'].iloc[-1])/300,1))
Out[56]:
币价： 0.98 止损偏离： -0.01 最终余额： 9983.039091 亏损交易额倍数： 0.1
币价： 0.93 止损偏离： -0.06 最终余额： 9922.200148 亏损交易额倍数： 0.3
币价： 0.88 止损偏离： -0.11 最终余额： 9778.899361 亏损交易额倍数： 0.7
币价： 0.83 止损偏离： -0.16 最终余额： 9545.316075 亏损交易额倍数： 1.5
币价： 0.77 止损偏离： -0.21 最终余额： 9128.800213 亏损交易额倍数： 2.9
币价： 0.72 止损偏离： -0.26 最终余额： 8651.260863 亏损交易额倍数： 4.5
币价： 0.67 止损偏离： -0.31 最终余额： 8037.598952 亏损交易额倍数： 6.5
币价： 0.62 止损偏离： -0.36 最终余额： 7267.230651 亏损交易额倍数： 9.1
币价： 0.56 止损偏离： -0.41 最终余额： 6099.457595 亏损交易额倍数： 13.0
币价： 0.51 止损偏离： -0.46 最终余额： 4881.767442 亏损交易额倍数： 17.1
币价： 0.46 止损偏离： -0.51 最终余额： 3394.414792 亏损交易额倍数： 22.0
币价： 0.41 止损偏离： -0.56 最终余额： 1575.135344 亏损交易额倍数： 28.1
币价： 0.35 止损偏离： -0.61 最终余额： -1168.50508 亏损交易额倍数： 37.2
币价： 0.29 止损偏离： -0.66 最终余额： -4071.007983 亏损交易额倍数： 46.9
币价： 0.25 止损偏离： -0.71 最终余额： -7750.361195 亏损交易额倍数： 59.2
币价： 0.19 止损偏离： -0.76 最终余额： -13618.366286 亏损交易额倍数： 78.7
币价： 0.14 止损偏离： -0.81 最终余额： -20711.473968 亏损交易额倍数： 102.4
币价： 0.09 止损偏离： -0.86 最终余额： -31335.965608 亏损交易额倍数： 137.8
币价： 0.04 止损偏离： -0.91 最终余额： -51163.223715 亏损交易额倍数： 203.9
币价： 0.04 止损偏离： -0.96 最终余额： -81178.565715 亏损交易额倍数： 303.9
In [ ]:
In [1]:
# 需要导入的库
import pandas as pd
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
%matplotlib inline
In [2]:
price_usdt = pd.read_csv(\'https://www.fmz.com/upload/asset/20227de6c1d10cb9dd1.csv \', index_col = 0)
price_usdt.index = pd.to_datetime(price_usdt.index)
price_usdt_norm = price_usdt/price_usdt.fillna(method=\'bfill\').iloc[0,]
price_usdt_btc = price_usdt.divide(price_usdt[\'BTC\'],axis=0)
price_usdt_btc_norm = price_usdt_btc/price_usdt_btc.fillna(method=\'bfill\').iloc[0,]
In [3]:
class Exchange:
def __init__(self, trade_symbols, leverage=20, commission=0.00005, initial_balance=10000, log=False):
self.initial_balance = initial_balance #初始的资产
self.commission = commission
self.leverage = leverage
self.trade_symbols = trade_symbols
self.date = \'\'
self.log = log
self.df = pd.DataFrame(columns=[\'margin\',\'total\',\'leverage\',\'realised_profit\',\'unrealised_profit\'])
self.account = {\'USDT\':{\'realised_profit\':0, \'margin\':0, \'unrealised_profit\':0, \'total\':initial_balance, \'leverage\':0, \'fee\':0}}
for symbol in trade_symbols:
self.account[symbol] = {\'amount\':0, \'hold_price\':0, \'value\':0, \'price\':0, \'realised_profit\':0, \'margin\':0, \'unrealised_profit\':0,\'fee\':0}
def Trade(self, symbol, direction, price, amount, msg=\'\'):
if self.date and self.log:
print(\'%-20s%-5s%-5s%-10.8s%-8.6s %s\'%(str(self.date), symbol, \'buy\' if direction == 1 else \'sell\', price, amount, msg))
cover_amount = 0 if direction*self.account[symbol][\'amount\'] >=0 else min(abs(self.account[symbol][\'amount\']), amount)
open_amount = amount - cover_amount
self.account[\'USDT\'][\'realised_profit\'] -= price*amount*self.commission #扣除手续费
self.account[\'USDT\'][\'fee\'] += price*amount*self.commission
self.account[symbol][\'fee\'] += price*amount*self.commission
if cover_amount > 0: #先平仓
self.account[\'USDT\'][\'realised_profit\'] += -direction*(price - self.account[symbol][\'hold_price\'])*cover_amount #利润
self.account[\'USDT\'][\'margin\'] -= cover_amount*self.account[symbol][\'hold_price\']/self.leverage #释放保证金
self.account[symbol][\'realised_profit\'] += -direction*(price - self.account[symbol][\'hold_price\'])*cover_amount
self.account[symbol][\'amount\'] -= -direction*cover_amount
self.account[symbol][\'margin\'] -= cover_amount*self.account[symbol][\'hold_price\']/self.leverage
self.account[symbol][\'hold_price\'] = 0 if self.account[symbol][\'amount\'] == 0 else self.account[symbol][\'hold_price\']
if open_amount > 0:
total_cost = self.account[symbol][\'hold_price\']*direction*self.account[symbol][\'amount\'] + price*open_amount
total_amount = direction*self.account[symbol][\'amount\']+open_amount
self.account[\'USDT\'][\'margin\'] += open_amount*price/self.leverage
self.account[symbol][\'hold_price\'] = total_cost/total_amount
self.account[symbol][\'amount\'] += direction*open_amount
self.account[symbol][\'margin\'] += open_amount*price/self.leverage
self.account[symbol][\'unrealised_profit\'] = (price - self.account[symbol][\'hold_price\'])*self.account[symbol][\'amount\']
self.account[symbol][\'price\'] = price
self.account[symbol][\'value\'] = abs(self.account[symbol][\'amount\'])*price
return True
def Buy(self, symbol, price, amount, msg=\'\'):
self.Trade(symbol, 1, price, amount, msg)
def Sell(self, symbol, price, amount, msg=\'\'):
self.Trade(symbol, -1, price, amount, msg)
def Update(self, date, close_price): #对资产进行更新
self.date = date
self.close = close_price
self.account[\'USDT\'][\'unrealised_profit\'] = 0
for symbol in self.trade_symbols:
if np.isnan(close_price[symbol]):
continue
self.account[symbol][\'unrealised_profit\'] = (close_price[symbol] - self.account[symbol][\'hold_price\'])*self.account[symbol][\'amount\']
self.account[symbol][\'price\'] = close_price[symbol]
self.account[symbol][\'value\'] = abs(self.account[symbol][\'amount\'])*close_price[symbol]
self.account[\'USDT\'][\'unrealised_profit\'] += self.account[symbol][\'unrealised_profit\']
self.account[\'USDT\'][\'total\'] = round(self.account[\'USDT\'][\'realised_profit\'] + self.initial_balance + self.account[\'USDT\'][\'unrealised_profit\'],6)
self.account[\'USDT\'][\'leverage\'] = round(self.account[\'USDT\'][\'margin\']/self.account[\'USDT\'][\'total\'],4)*self.leverage
self.df.loc[self.date] = [self.account[\'USDT\'][\'margin\'],self.account[\'USDT\'][\'total\'],self.account[\'USDT\'][\'leverage\'],self.account[\'USDT\'][\'realised_profit\'],self.account[\'USDT\'][\'unrealised_profit\']]
In [ ]:
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2、老牌交易所比特儿现改名叫芝麻开门 :https://www.gate.win/signup/649183
买好币上币库：https://www.kucoin.com/r/1f7w3
火必所有用户现在可用了，但是要重新注册账号火币：https://www.huobi.com
全球最大交易所币安，
国区邀请链接：https://accounts.suitechsui.mobi/zh-CN/register?ref=16003031 支持86手机号码，网页直接注册。
策略有收费升级版，改进许多，有兴趣可以加微信 wangweibing_ustb 联系
btc_price = [1]*500 #比特币价格，一直不变
eth_price = [i/100. for i in range(100,500)] #以太坊，一个周期上涨1%
for stop_loss in [i/1000. for i in range(10,1500,50)]:
e = Exchange([\'BTC\',\'ETH\'],initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300 # 交易额为300
for i in range(200):
index = (btc_price[i]*19+eth_price[i])/20. #指数
e.Update(i,{\'BTC\':btc_price[i], \'ETH\':eth_price[i]})
diff_btc = btc_price[i] - index #偏差
diff_eth = eth_price[i] - index
btc_value = e.account[\'BTC\'][\'value\']*np.sign(e.account[\'BTC\'][\'amount\'])
eth_value = e.account[\'ETH\'][\'value\']*np.sign(e.account[\'ETH\'][\'amount\'])
aim_btc_value = -trade_value*round(diff_btc/0.01,1)*19 #这里BTC代替的是19个币种
aim_eth_value = -trade_value*round(diff_eth/0.01,1)
if aim_btc_value - btc_value > 20:
e.Buy(\'BTC\',btc_price[i],(aim_btc_value - btc_value)/btc_price[i])
if aim_eth_value - eth_value < -20 and diff_eth < stop_loss:
e.Sell(\'ETH\',eth_price[i], (eth_value-aim_eth_value)/eth_price[i],diff_eth)
if diff_eth > stop_loss and eth_value < 0: #止损
stop_price = eth_price[i]
e.Buy(\'ETH\',eth_price[i], (-eth_value)/eth_price[i],diff_eth)
print(\'币价：\',stop_price,\' 止损偏离：\', stop_loss,\'最终余额：\',e.df[\'total\'].iloc[-1], \' 亏损交易额倍数：\',round((e.initial_balance-e.df[\'total\'].iloc[-1])/300,1))btc_price = [1]*500 #比特币价格，一直不变
eth_price = [2-i/100. for i in range(100,200)] #以太坊
for stop_loss in [-i/1000. for i in range(10,1000,50)]:
e = Exchange([\'BTC\',\'ETH\'],initial_balance=10000,commission=0.0005,log=False)
trade_value = 300 # 交易额为300
for i in range(100):
index = (btc_price[i]*19+eth_price[i])/20. #指数
e.Update(i,{\'BTC\':btc_price[i], \'ETH\':eth_price[i]})
diff_btc = btc_price[i] - index #偏差
diff_eth = eth_price[i] - index
btc_value = e.account[\'BTC\'][\'value\']*np.sign(e.account[\'BTC\'][\'amount\'])
eth_value = e.account[\'ETH\'][\'value\']*np.sign(e.account[\'ETH\'][\'amount\'])
aim_btc_value = -trade_value*round(diff_btc/0.01,1)*19 #这里BTC代替的是19个币种
aim_eth_value = -trade_value*round(diff_eth/0.01,1)
if aim_btc_value - btc_value < -20:
e.Sell(\'BTC\',btc_price[i],-(aim_btc_value - btc_value)/btc_price[i])
if aim_eth_value - eth_value > 20 and diff_eth > stop_loss:
e.Buy(\'ETH\',eth_price[i], -(eth_value-aim_eth_value)/eth_price[i],diff_eth)
if diff_eth < stop_loss and eth_value > 0:
e.Sell(\'ETH\',eth_price[i], (eth_value)/eth_price[i],diff_eth)
stop_price = eth_price[i]
print(\'币价：\',round(stop_price,2),\' 止损偏离：\', stop_loss,\'最终余额：\',e.df[\'total\'].iloc[-1], \' 亏损交易额倍数：\',round((e.initial_balance-e.df[\'total\'].iloc[-1])/300,1))# 需要导入的库
import pandas as pd
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
%matplotlib inlineprice_usdt = pd.read_csv(\'https://www.fmz.com/upload/asset/20227de6c1d10cb9dd1.csv \', index_col = 0)
price_usdt.index = pd.to_datetime(price_usdt.index)
price_usdt_norm = price_usdt/price_usdt.fillna(method=\'bfill\').iloc[0,]
price_usdt_btc = price_usdt.divide(price_usdt[\'BTC\'],axis=0)
price_usdt_btc_norm = price_usdt_btc/price_usdt_btc.fillna(method=\'bfill\').iloc[0,]class Exchange:
def __init__(self, trade_symbols, leverage=20, commission=0.00005, initial_balance=10000, log=False):
self.initial_balance = initial_balance #初始的资产
self.commission = commission
self.leverage = leverage
self.trade_symbols = trade_symbols
self.date = \'\'
self.log = log
self.df = pd.DataFrame(columns=[\'margin\',\'total\',\'leverage\',\'realised_profit\',\'unrealised_profit\'])
self.account = {\'USDT\':{\'realised_profit\':0, \'margin\':0, \'unrealised_profit\':0, \'total\':initial_balance, \'leverage\':0, \'fee\':0}}
for symbol in trade_symbols:
self.account[symbol] = {\'amount\':0, \'hold_price\':0, \'value\':0, \'price\':0, \'realised_profit\':0, \'margin\':0, \'unrealised_profit\':0,\'fee\':0}
def Trade(self, symbol, direction, price, amount, msg=\'\'):
if self.date and self.log:
print(\'%-20s%-5s%-5s%-10.8s%-8.6s %s\'%(str(self.date), symbol, \'buy\' if direction == 1 else \'sell\', price, amount, msg))
cover_amount = 0 if direction*self.account[symbol][\'amount\'] >=0 else min(abs(self.account[symbol][\'amount\']), amount)
open_amount = amount - cover_amount
self.account[\'USDT\'][\'realised_profit\'] -= price*amount*self.commission #扣除手续费
self.account[\'USDT\'][\'fee\'] += price*amount*self.commission
self.account[symbol][\'fee\'] += price*amount*self.commission
if cover_amount > 0: #先平仓
self.account[\'USDT\'][\'realised_profit\'] += -direction*(price - self.account[symbol][\'hold_price\'])*cover_amount #利润
self.account[\'USDT\'][\'margin\'] -= cover_amount*self.account[symbol][\'hold_price\']/self.leverage #释放保证金
self.account[symbol][\'realised_profit\'] += -direction*(price - self.account[symbol][\'hold_price\'])*cover_amount
self.account[symbol][\'amount\'] -= -direction*cover_amount
self.account[symbol][\'margin\'] -= cover_amount*self.account[symbol][\'hold_price\']/self.leverage
self.account[symbol][\'hold_price\'] = 0 if self.account[symbol][\'amount\'] == 0 else self.account[symbol][\'hold_price\']
if open_amount > 0:
total_cost = self.account[symbol][\'hold_price\']*direction*self.account[symbol][\'amount\'] + price*open_amount
total_amount = direction*self.account[symbol][\'amount\']+open_amount
self.account[\'USDT\'][\'margin\'] += open_amount*price/self.leverage
self.account[symbol][\'hold_price\'] = total_cost/total_amount
self.account[symbol][\'amount\'] += direction*open_amount
self.account[symbol][\'margin\'] += open_amount*price/self.leverage
self.account[symbol][\'unrealised_profit\'] = (price - self.account[symbol][\'hold_price\'])*self.account[symbol][\'amount\']
self.account[symbol][\'price\'] = price
self.account[symbol][\'value\'] = abs(self.account[symbol][\'amount\'])*price
return True
def Buy(self, symbol, price, amount, msg=\'\'):
self.Trade(symbol, 1, price, amount, msg)
def Sell(self, symbol, price, amount, msg=\'\'):
self.Trade(symbol, -1, price, amount, msg)
def Update(self, date, close_price): #对资产进行更新
self.date = date
self.close = close_price
self.account[\'USDT\'][\'unrealised_profit\'] = 0
for symbol in self.trade_symbols:
if np.isnan(close_price[symbol]):
continue
self.account[symbol][\'unrealised_profit\'] = (close_price[symbol] - self.account[symbol][\'hold_price\'])*self.account[symbol][\'amount\']
self.account[symbol][\'price\'] = close_price[symbol]
self.account[symbol][\'value\'] = abs(self.account[symbol][\'amount\'])*close_price[symbol]
self.account[\'USDT\'][\'unrealised_profit\'] += self.account[symbol][\'unrealised_profit\']
self.account[\'USDT\'][\'total\'] = round(self.account[\'USDT\'][\'realised_profit\'] + self.initial_balance + self.account[\'USDT\'][\'unrealised_profit\'],6)
self.account[\'USDT\'][\'leverage\'] = round(self.account[\'USDT\'][\'margin\']/self.account[\'USDT\'][\'total\'],4)*self.leverage
self.df.loc[self.date] = [self.account[\'USDT\'][\'margin\'],self.account[\'USDT\'][\'total\'],self.account[\'USDT\'][\'leverage\'],self.account[\'USDT\'][\'realised_profit\'],self.account[\'USDT\'][\'unrealised_profit\']]买好币上KuCoin：https://www.kucoin.com/r/af/1f7w3 CoinMarketCap前五的交易所，注册友好操简单快捷！
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