FMZ量化交易Python版单平台均衡策略
admin
2023-07-31 14:27:23
0

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Python版单平台均衡策略

JavaScript版

策略地址:https://www.fmz.com/strategy/345

本期文章,我们来一起练习移植一个简单的JavaScript策略。通过移植策略,更加熟悉发明者量化交易平台接口的调用,了解在平台开发策略时不同语言的略微差别,其实JavaScript版策略与Python版策略差别非常小,因为接口调用基本都是一样的。

策略说明

引用自JavaScript版的说明:

这个需要建仓,比如账户有5000块钱,跟1个币,如果币的价值大于账户的余额5000了并且差价超过阀值,比如币现在值6000块钱,就卖掉(6000-5000)/6000/2个币,说明币升值了,把钱兑换回来,如果币贬值了,比如4000块钱了,就买入(5000-4000)/4000/2个币, 币跌的时候买一些回来,如果再涨了,就再卖掉,好像天平一样,两边不同的对冲,所以我命名为均衡策略

策略原理非常简单,JavaScript版本的代码也并不长,只有70多行。移植成语法更加简练的Python语言策略,代码更加减短,非常适合初学者学习,在发明者量化交易平台上有大量开发者分享的代码,语言支持JavaScript/C++/Python等,所以多掌握一门开发语言,不仅对于学习、研究、开发策略都是很有帮助的,并且也能更加熟悉的了解平台的各个API接口。

策略代码

\'\'\'backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{\"eid\":\"OKEX\",\"currency\":\"BTC_USDT\",\"stocks\":1}]
\'\'\'

InitAccount = None

def CancelPendingOrders():
    ret = False
    while True:
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        if len(orders) == 0 :
            return ret

        for j in range(len(orders)):
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id)
            ret = True
            if j < len(orders) - 1:
                Sleep(Interval)
    return ret 

def onTick():
    acc = _C(exchange.GetAccount)
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
    spread = ticker.Sell - ticker.Buy
    diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2
    ratio = diffAsset / acc.Balance
    LogStatus(\"ratio:\", ratio, _D())
    if abs(ratio) < threshold:
        return False
    if ratio > 0 :
        buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision)
        buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision)
        if buyAmount < MinStock:
            return False
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio)
    else :
        sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision)
        sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision)
        if sellAmount < MinStock:
            return False 
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio)
    return True

def main():
    global InitAccount, LoopInterval
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount)
    LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
    while True:
        if onTick():
            Sleep(1000)
            CancelPendingOrders()
            Log(_C(exchange.GetAccount))
        Sleep(LoopInterval * 1000)

代码开头的

\'\'\'backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{\"eid\":\"OKEX\",\"currency\":\"BTC_USDT\",\"stocks\":1}]
\'\'\'

是回测配置,意思就是回测配置(设置)以代码的形式保存了下来,回测时自动按照这个设置配置。这部分可以删除,删除了,回测时就需要手动在回测页面上设置回测配置信息了。
参考:https://www.fmz.com/bbs-topic/859

该策略的参数和JavaScript版本的完全一致,策略代码也是逐句移植,程序结构未改变,可以逐句对比,看下不同语言写的策略的区别之处。

回测

参数配置
16f3ea63c596ecdc914d16f3ea63c596ecdc914d

统计数据
16a9c408b5606bad5e2916a9c408b5606bad5e29

166404c387246eb6dba416a9c408b5606bad5e29

策略地址:https://www.fmz.com/strategy/183374

策略仅供参考学习,回测测试,有兴趣可以优化升级。

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