在ActiveMQ CMS中，在创建消费者和设置监听器之间是有可能丢失消息的。这是因为在创建消费者时，消费者还没有准备好接收消息，因此在这个阶段接收到的消息可能会丢失。

为了解决这个问题，可以使用以下方法：

1. 使用持久化订阅：通过设置消费者的持久化订阅模式，可以确保即使在消费者未准备好接收消息时，消息也会被保存下来，直到消费者准备好为止。

下面是一个使用持久化订阅的示例代码：

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

int main() {
    try {
        // 创建连接工厂
        cms::ConnectionFactory* connectionFactory =
            cms::ConnectionFactory::createCMSConnectionFactory("tcp://localhost:61616");

        // 创建连接
        cms::Connection* connection = connectionFactory->createConnection();
        connection->start();

        // 创建会话
        cms::Session* session = connection->createSession(cms::Session::AUTO_ACKNOWLEDGE);

        // 创建目的地
        cms::Destination* destination = session->createTopic("exampleTopic");

        // 创建消费者
        cms::MessageConsumer* consumer = session->createDurableConsumer(destination, "exampleConsumer");

        // 设置消息监听器
        consumer->setMessageListener(new MyMessageListener());

        // 等待消息
        while (true) {
            // do nothing
        }

        // 清理资源
        delete consumer;
        delete destination;
        delete session;
        delete connection;
        delete connectionFactory;
    }
    catch (cms::CMSException& e) {
        std::cerr << "Exception occurred: " << e.getMessage() << std::endl;
        return 1;
    }

    return 0;
}

2. 使用事务性会话：通过使用事务性会话，可以在消费者准备好接收消息之前，暂停消息的传递，从而避免消息丢失。

下面是一个使用事务性会话的示例代码：

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

int main() {
    try {
        // 创建连接工厂
        cms::ConnectionFactory* connectionFactory =
            cms::ConnectionFactory::createCMSConnectionFactory("tcp://localhost:61616");

        // 创建连接
        cms::Connection* connection = connectionFactory->createConnection();
        connection->start();

        // 创建会话
        cms::Session* session = connection->createSession(cms::Session::SESSION_TRANSACTED);

        // 创建目的地
        cms::Destination* destination = session->createTopic("exampleTopic");

        // 创建消费者
        cms::MessageConsumer* consumer = session->createConsumer(destination);

        // 设置消息监听器
        consumer->setMessageListener(new MyMessageListener());

        // 暂停消息的传递
        session->setMessageListener(consumer, nullptr);

        // 恢复消息的传递
        session->setMessageListener(consumer, new MyMessageListener());

        // 等待消息
        while (true) {
            // do nothing
        }

        // 清理资源
        delete consumer;
        delete destination;
        delete session;
        delete connection;
        delete connectionFactory;
    }
    catch (cms::CMSException& e) {
        std::cerr << "Exception occurred: " << e.getMessage() << std::endl;
        return 1;
    }

    return 0;
}

以上是两种解决方法的代码示例。使用持久化订阅可以确保消息不会丢失，而使用事务性会话可以在消费者准备好接收消息之前暂停消息的传递，从而避免消息丢失。根据具体需求，选择适合的解决方法。