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升级！数字货币期货类马丁策略

作为一个教学策略，兼顾一定的实战性能当然是最好的。「数字货币期货类马丁策略」在FMZ.COM围观板块也已经展示了小半年了。经历了好几拨风吹雨打，马丁、网格策略有其风险硬伤，参数保守一点也不是不能用。

  • 币安期货实盘169440342cccfc495498169440342cccfc495498
  • dYdX实盘16acbb1483a1cd93053516acbb1483a1cd930535

梦总保证，绝对没有充值“制造”收益曲线（手动狗头）。

只不过第一版的策略设计比较简陋，界面上只有一个持仓、总权益数据输出，收益曲线也只打印了实现盈亏，没有算进去浮亏。被不少新同学吐槽，要求优化显示。

本篇就和大家一起来升级这个稳定实战了半年的策略。

升级计划

  • 升级状态栏显示，显示当前持仓的信息，而不是一团数据打印出来。显示当前总权益、浮动盈亏、实际盈亏（已经计入浮动盈亏的总体盈亏）
  • 行情图表显示，当前挂单位置显示。

升级之前的策略版本记录在策略的「笔记」页面。

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这个也是我的个人开发习惯，在FMZ.COM上很方便记录策略开发、迭代的点点滴滴。

开始升级！
首先我们来优化「状态栏」显示，熟悉FMZ开发文档的同学都知道，在FMZ上显示状态栏数据是用LogStatus函数。那么我们找准这个切入点开始设计代码。

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接下来要在这里加入一大段代码：

                    var tblPos = {
                        \"type\" : \"table\",
                        \"title\" : \"持仓\",
                        \"cols\" : [\"持仓数量\", \"持仓方向\", \"持仓均价\", \"持仓盈亏\", \"合约代码\", \"自定义字段 / \" + SpecifyPosField],
                        \"rows\" : []
                    }
                    var descType = [\"多头仓位\", \"空头仓位\"]
                    for (var posIndex = 0 ; posIndex < pos.length ; posIndex++) {
                        tblPos.rows.push([pos[posIndex].Amount, descType[pos[posIndex].Type], pos[posIndex].Price, pos[posIndex].Profit, pos[posIndex].ContractType, SpecifyPosField == \"\" ? \"--\" : pos[posIndex].Info[SpecifyPosField]])
                    }
                    
                    var tbl = {
                        \"type\" : \"table\",
                        \"title\" : \"数据\",
                        \"cols\" : [\"当前总权益\", \"实际盈亏\", \"当前价格\", \"买单价格/数量\", \"卖单价格/数量\"],
                        \"rows\" : []
                    }
                    var buyOrder = null 
                    var sellOrder = null 
                    for (var orderIndex = 0 ; orderIndex < orders.length ; orderIndex++) {
                        if (orders[orderIndex].Type == ORDER_TYPE_BUY) {
                            buyOrder = orders[orderIndex]
                        } else {
                            sellOrder = orders[orderIndex]
                        }
                    }
                    var realProfit = currTotalEq - totalEq
                    if (exchange.GetName() == \"Futures_Binance\") {
                        _.each(pos, function(p) {
                            realProfit += parseFloat(p.Info.unRealizedProfit)
                        })                        
                    }
                    var t = exchange.GetTicker()
                    tbl.rows.push([currTotalEq, realProfit, t ? t.Last : \"--\", (buyOrder.Price + \"/\" + buyOrder.Amount), (sellOrder.Price + \"/\" + sellOrder.Amount)])
                    
                    // 更新图表数据             
                    if (t && showLine) {
                        _.each(pos, function(p) {
                            $.PlotLine(descType[p.Type] + \"持仓价格\", p.Price)
                        })
                        $.PlotLine(\"买单挂单价格\", buyOrder.Price)
                        $.PlotLine(\"卖单挂单价格\", sellOrder.Price)
                        $.PlotLine(\"当前价格\", t.Last)
                    }
                    
                    // 更新状态栏数据
                    LogStatus(\"时间：\" + _D() + \"\\n\" + \"`\" + JSON.stringify(tblPos) + \"`\" + \"\\n\" + \"`\" + JSON.stringify(tbl) + \"`\")

替换掉之前简陋的LogStatus输出

LogStatus(_D(), \"当前总权益：\", currTotalEq, \"持仓：\", pos)

策略增加了2个参数：

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  • showLine参数
    勾选上，可以使用画线类库在实盘页面上画图，画出持仓价格、挂单价格、当前价格曲线。
  • SpecifyPosField参数
    用来设置需要显示出来的持仓信息原始字段，因为每个交易所的持仓原始数据字段名称不一样。所以这里设计一个定制化的参数来指定要显示的字段名称。
    例如我的币安实盘：165697b1abb4958d1203165697b1abb4958d1203

    我想显示持仓信息数据Info字段（交易所接口原始数据）中的unRealizedProfit属性，即持仓未实现盈亏。就可以把参数SpecifyPosField设置unRealizedProfit。在状态栏即可显示。

    这样类似的设计可以让策略针对非统一的数据进行适配输出，给用户自己定制输出内容的选项。

升级策略之后重启币安、dYdX的实盘

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可以看到需要显示的数据都一目了然。观察策略的交易进度、当前持仓价格、盈亏、挂单价格都方便了许多。
策略有一定风险，实盘根据自身风险把控具体设置参数，自负盈亏。策略公开仅仅用于交流学习。

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