python做adf检验
admin
2023-07-31 01:46:53
0次

adf检验是用来检验序列是否平稳的方式
一般来说是时间序列中的一种检验方法
python中可使用现成的工具statsmodels来实现adf检验

import numpy as np 
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
result = ts.adfuller(x, 1)
print result
(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {\'5%\': -3.4775828571428571, \'1%\': -4.9386902332361515, \'10%\': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618)

最参数和返回结果的理解还不够深刻
后头再把参数和返回结果都加上
参数项：

 statsmodels.tsa.stattools.adfuller(x, maxlag=None, regression=\'c\', autolag=\'AIC\', store=False, regresults=False)[source]¶
 x: 序列，一维数组
 maxlag：差分次数
 regresion:{c:只有常量，
            ct:有常量项和趋势项，
            ctt:有常量项、线性和二次趋势项，
            nc:无任何选项}
 autolag:{aic or bic: default, then the number of lags is chosen to minimize the corresponding information criterium,
          None:use the maxlag,
          t-stat:based choice of maxlag. Starts with maxlag and drops a lag until the t-statistic on the last lag length is significant at the 95 % level.}
python

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